Performance Comparison of Different Asset Classes using Wallible App
In questo articolo si vanno ad esaminare le performance delle differenti asset class negli ultimi 10 anni: azionario, obbligazionario governativo, obbligazionario corporate, oro
Quanto avrei fatto in 10 anni investendo 10000€ su un portafoglio equally-weighted composto dalle principali asset class?
Lo andiamo a vedere con quest’analisi effettuata sui seguenti strumenti:
- Azionario: 25%
- Obbligazionario governativo: 25%
- Obbligazionario corporate: 25%
- Oro: 25%
Simulazione investiemento negli ultimi 10 anni –> Simulatore PIC
Dalla seguente tabelle notiamo come il massimo drawdown del portafoglio corrisponda al periodo Covid-19, con il minimo di -17.84% toccato il 18-03-2020. Il valore finale dopo 10 anni è quasi raddoppiato, con una performance di circa 90%.
| Importo Totale Investito | Valore Finale Portafoglio | Profitto | VolatilitĂ | Ritorno Annualizzato | Drawdown Massimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000€ | 18885.54€ | 88.86% | 7.1% | 6.2% | -17.84% in data 2020-03-18 |
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Confronto performance percentuali –> Comparatore
L’analisi di confronto mostra come prevedibilmente su un periodo di 10 anni la componente azionaria sovraperformi le altre asset class con l’evidente svantaggio di una maggiore volatilità e maggiori drawdown.
| Asset | Performance (10 anni) |
|---|---|
| ETF Azionario USA | 331.27% |
| ETF Obbligazionario Governativo 20 anni USA | 76.16% |
| ETF Obbligazionario Corporate USA | 28.82% |
| ETF Oro | 19.3% |
Matrice di correlazione titoli –> Correlatore
La seguente matrice di correlazione mostra come l’oro sia completamente decorrelato da Azionario e Obbligazionario Corporate e abbia una leggera correlazione con Obbligazionario Governativo. L’Azionario risulta invece inversamente correlato all’Obbligazionario Governativo e scorrelato dalle altre due asset class.
Disclaimer
Questo articolo non è un consiglio finanziario ma un esempio basato su studi, ricerche e analisi condotte dal nostro team.