Quanto avrei fatto in 10 anni investendo 10000€ su un portafoglio equally-weighted composto dalle 5 aziende a maggior capitalizzazione dello S&P500 nei settori tecnologia, healthcare, energia, beni di largo consumo e finanza?

Lo andiamo a vedere provando a simulare a simulare un PIC con 10000€ d’investimento sulle seguente aziende:

• Apple: 20%
• Johnson & Johnson: 20%
• ExxonMobil: 20%
• Procter & Gamble: 20%
• JPMorgan Chase: 20%

Simulazione investiemento da 10000€ negli ultimi 10 anni –> Simulatore PIC

Dal seguente grafico e dalla tabella notiamo come il massimo drawdown del portafoglio corrisponda al periodo Covid-19, con il minimo di -32.96% toccato il 23-03-2020. Il valore finale dopo 10 anni è più che quadruplicato, con una performance di circa il 330%.

Ma chi ha performato meglio tra le 5? –> Comparatore

L’analisi di confronto mostra come su un periodo di 10 anni Apple abbia sovraperformato nettamente gli altri titoli decuplicando di fatto il proprio valore a fronte però di una volatilità più pronunciata. Volatilità da non sottovalutare anche per JPMorgan. Johnson & Johnson e Procter & Gamble hanno avuto una crescita più lineare mentre ha “sofferto” di più, rispetto agli altri titoli, ExxonMobil.

E sotto il profilo ESG com’è posizionato un portafoglio del genere?

Il tachimetro ESG posiziona il portafoglio su un livello di rischio ESG intermedio-alto.

Matrice di correlazione titoli –> Correlatore

La seguente matrice di correlazione mostra come tutti i titoli siano positivamente correlati. La coppia meno correlata è Exxon/Apple che registra una correlazione positiva pari a 0.31.

Conclusioni

L’analisi è stata effettuata su un portafoglio in cui i sottostanti sono pesati nello stesso modo al 20% e fanno parte dello stesso indice azionario: S&P500. Nonostante il rendimento allettante ottenuto negli ultimi 10 anni, principalmente guidato dal titolo Apple, un portafoglio del genere risulta poco diversificato e molto volatile, avendo solo una componente settoriale come elemento di diversificazione. Il profilo ESG di un portafoglio del genere si posizione ad un livello intermedio-alto.