Vergleich der fünf kapitalstärksten Unternehmen je Sektor im S&P500
In diesem Artikel betrachten wir Performance, Entwicklung einer Investition von 1.000 $, Korrelation und weitere Kennzahlen der fünf kapitalstärksten Unternehmen je Sektor im S&P500 über die vergangenen 10 Jahre: Technologie, Gesundheitswesen, Energie, Konsumgüter und Finanzwesen
Mittwoch, 30 März 2022
10.000 €-Investitionssimulation der letzten 10 Jahre –> PIC simulator
Aus dem folgenden Diagramm und der Tabelle erkennen wir, dass der maximale Drawdown des Portfolios in die Covid-19-Phase fiel; das Minimum von -32,96 % wurde am 23.03.2020 erreicht. Der Endwert nach 10 Jahren hat sich mehr als vervierfacht, mit einer Performance von rund 330 %.
| Gesamtes investiertes Kapital | Finaler Portfoliowert | Gewinn | Volatilität | Annualisierte Rendite | Maximaler Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 € | 43177,71 € | 331,78 % | 17 % | 17,6 % | -32,96 % am 2020-03-23 |
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Kostenlos anmeldenWer hat unter den fünf die beste Performance geliefert? –> Comparator
Die Vergleichsanalyse zeigt, dass Apple über den Zeitraum von 10 Jahren klar die anderen Titel geschlagen und seinen Wert nahezu verzehnfacht hat – allerdings zum Preis einer ausgeprägteren Volatilität. Auch bei JPMorgan ist die Volatilität nicht zu unterschätzen. Johnson & Johnson und Procter & Gamble verzeichneten einen lineareren Zuwachs, während ExxonMobil stärker „gelitten" hat als die übrigen Titel.
| Asset | Performance (10 Jahre) |
|---|---|
| Apple | 1012,6 % |
| JPMorgan Chase | 391,75 % |
| Johnson & Johnson | 336,76 % |
| Procter & Gamble | 250,45 % |
| ExxonMobil | 62,23 % |
Und wie ist ein solches Portfolio aus ESG-Sicht positioniert?
Der ESG-Tacho verortet das Portfolio auf einem mittel-hohen ESG-Risikolevel.
Korrelationsmatrix der Wertpapiere –> Correlator
Die folgende Korrelationsmatrix zeigt, dass alle Titel positiv korreliert sind. Das am wenigsten korrelierte Paar ist Exxon/Apple mit einer positiven Korrelation von 0,31.
Fazit
Die Analyse bezieht sich auf ein Portfolio, in dem die Basiswerte zu gleichen Teilen mit 20 % gewichtet und Teil desselben Aktienindex sind: des S&P500. Trotz der attraktiven Renditen der vergangenen 10 Jahre – maßgeblich von Apple getrieben – ist ein solches Portfolio nur schwach diversifiziert und sehr volatil, da als Diversifikation lediglich die Sektoraufteilung dient. Das ESG-Profil des Portfolios liegt auf einem mittel-hohen Niveau.
Haftungsausschluss
Dieser Artikel ist keine Finanzberatung, sondern ein Beispiel, das auf Studien, Recherchen und Analysen unseres Teams basiert.