Experte
Renditesequenz-Risiko: Warum die Reihenfolge der Gewinne in der Rente alles verändert
Das Renditesequenz-Risiko erklärt, warum zwei Rentner mit identischer Durchschnittsrendite gegensätzliche Ergebnisse erzielen. Wie es …
Die 4-Prozent-Regel: Wie viel können Sie im Ruhestand jährlich entnehmen, ohne das Kapital aufzubrauchen
Die 4-Prozent-Regel legt die sichere jährliche Entnahmerate fest, damit ein Portfolio 30 Jahre hält. Wie sie funktioniert, ihre Grenzen in …
Sortino Ratio: Formel, Berechnung und Vorteile gegenüber dem Sharpe Ratio
Das Sortino Ratio misst die Rendite pro Einheit Abwaertsrisiko. Formel, praktisches Beispiel und Vergleich mit dem Sharpe Ratio zur …
Monte-Carlo-Simulation fuer das Portfolio: praktischer Leitfaden
Wie die Monte-Carlo-Simulation auf Anlageportfolios angewendet wird: Szenarien, Fan-Chart, Entnahmen und Erfolgswahrscheinlichkeit Schritt …
Expected Shortfall (CVaR) 95% und 99%: praktischer Leitfaden
Was CVaR 95% und 99% bedeutet, wie es sich von VaR unterscheidet und wie du Tail-Risk praktisch bewertest.
Skewness und Kurtosis: praktischer Leitfaden fuer Portfoliorisiko
Wie du Skewness und Kurtosis der Renditeverteilung liest und mit VaR, CVaR und Drawdown kombinierst.
Value at Risk (VaR) 95% und 99%: praktischer Leitfaden
Was VaR 95% und 99% bedeutet, wie historische und parametrische Methoden funktionieren und wie du VaR fuer Portfolios nutzt.
Ulcer Performance Index: so liest du das Verhaeltnis zwischen Rendite und Drawdown-Stress
Der Ulcer Performance Index (UPI) ergaenzt den Sharpe-Ansatz, indem er nur Verlustphasen betrachtet: Berechnung, Einsatz und Interpretation …
Calmar Ratio und Ulcer Index
Wie sich risikoadjustiertes Wachstum und Drawdown-Schmerzen mit zwei zentralen Risikokennzahlen beurteilen lassen.
Analysis of Variance (ANOVA)
Wir erläutern die Varianzanalyse (ANOVA) und ihren Einsatz in der Finanzwelt.
