Kennzahlen
Sortino Ratio: Formel, Berechnung und Vorteile gegenüber dem Sharpe Ratio
Das Sortino Ratio misst die Rendite pro Einheit Abwaertsrisiko. Formel, praktisches Beispiel und Vergleich mit dem Sharpe Ratio zur …
Monte-Carlo-Simulation fuer das Portfolio: praktischer Leitfaden
Wie die Monte-Carlo-Simulation auf Anlageportfolios angewendet wird: Szenarien, Fan-Chart, Entnahmen und Erfolgswahrscheinlichkeit Schritt …
TWR vs MWRR: welche Renditekennzahl ist die richtige?
TWR und MWRR messen Rendite unterschiedlich. Erfahre, wann Time-Weighted Return oder Money-Weighted Return (IRR) sinnvoll ist und wie du …
Expected Shortfall (CVaR) 95% und 99%: praktischer Leitfaden
Was CVaR 95% und 99% bedeutet, wie es sich von VaR unterscheidet und wie du Tail-Risk praktisch bewertest.
Skewness und Kurtosis: praktischer Leitfaden fuer Portfoliorisiko
Wie du Skewness und Kurtosis der Renditeverteilung liest und mit VaR, CVaR und Drawdown kombinierst.
Recovery Factor: Formel, Interpretation und Grenzen
Der Recovery Factor zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio pro Einheit maximalen Drawdowns erzielt. Mit Formel, Beispiel und …
Value at Risk (VaR) 95% und 99%: praktischer Leitfaden
Was VaR 95% und 99% bedeutet, wie historische und parametrische Methoden funktionieren und wie du VaR fuer Portfolios nutzt.
Was ist die erwartete Rendite und wie lässt sie sich nutzen
Eine praktische Anleitung, um die erwartete Rendite zu verstehen, sie in den Wallible-Reports zu lesen und mit anderen Performancekennzahlen …
