Kennzahlen
Renditesequenz-Risiko: Warum die Reihenfolge der Gewinne in der Rente alles verändert
Das Renditesequenz-Risiko erklärt, warum zwei Rentner mit identischer Durchschnittsrendite gegensätzliche Ergebnisse erzielen. Wie es …
Portfolio-Rebalancing: wann rebalancieren und warum es wichtig ist
Rebalancing stellt nach Marktdrift die Zielgewichtung wieder her. Erfahre, wann du rebalancieren solltest, welche Methode passt und wie du …
Sortino Ratio: Formel, Berechnung und Vorteile gegenüber dem Sharpe Ratio
Das Sortino Ratio misst die Rendite pro Einheit Abwaertsrisiko. Formel, praktisches Beispiel und Vergleich mit dem Sharpe Ratio zur …
Monte-Carlo-Simulation fuer das Portfolio: praktischer Leitfaden
Wie die Monte-Carlo-Simulation auf Anlageportfolios angewendet wird: Szenarien, Fan-Chart, Entnahmen und Erfolgswahrscheinlichkeit Schritt …
TWR vs MWRR: welche Renditekennzahl ist die richtige?
TWR und MWRR messen Rendite unterschiedlich. Erfahre, wann Time-Weighted Return oder Money-Weighted Return (IRR) sinnvoll ist und wie du …
Expected Shortfall (CVaR) 95% und 99%: praktischer Leitfaden
Was CVaR 95% und 99% bedeutet, wie es sich von VaR unterscheidet und wie du Tail-Risk praktisch bewertest.
Skewness und Kurtosis: praktischer Leitfaden fuer Portfoliorisiko
Wie du Skewness und Kurtosis der Renditeverteilung liest und mit VaR, CVaR und Drawdown kombinierst.
Recovery Factor: Formel, Interpretation und Grenzen
Der Recovery Factor zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio pro Einheit maximalen Drawdowns erzielt. Mit Formel, Beispiel und …
Value at Risk (VaR) 95% und 99%: praktischer Leitfaden
Was VaR 95% und 99% bedeutet, wie historische und parametrische Methoden funktionieren und wie du VaR fuer Portfolios nutzt.
Durchschnittliche S&P-500-Rendite der letzten 20 Jahre: so liest du sie mit einer PAC-Simulation
Wie du die durchschnittliche S&P-500-Rendite der letzten 20 Jahre richtig einordnest, typische Fehler vermeidest und mit einer …
Ulcer Performance Index: so liest du das Verhaeltnis zwischen Rendite und Drawdown-Stress
Der Ulcer Performance Index (UPI) ergaenzt den Sharpe-Ansatz, indem er nur Verlustphasen betrachtet: Berechnung, Einsatz und Interpretation …
Was ist die erwartete Rendite und wie lässt sie sich nutzen
Eine praktische Anleitung, um die erwartete Rendite zu verstehen, sie in den Wallible-Reports zu lesen und mit anderen Performancekennzahlen …
Calmar Ratio und Ulcer Index
Wie sich risikoadjustiertes Wachstum und Drawdown-Schmerzen mit zwei zentralen Risikokennzahlen beurteilen lassen.
Korrelation im Portfoliomanagement verstehen
Portfoliomanagement ist ein zentraler Bestandteil der Finanzplanung. Wer seine Rendite optimieren will, muss fundierte Entscheidungen …
Discounted Cash Flow zur Unternehmensbewertung nutzen
Bei der Analyse eines Unternehmens ist die Fähigkeit, Cashflows zu erwirtschaften, ein zentraler Faktor. Entscheidend ist jedoch nicht nur …
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Funktionsweise und Einsatz des CAPM in der Finanzwelt.
Analysis of Variance (ANOVA)
Wir erläutern die Varianzanalyse (ANOVA) und ihren Einsatz in der Finanzwelt.
Time-Weighted Rate of Return
Wir erklären, wie die zeitgewichtete Rendite funktioniert und wie sie zur Bewertung eines Portfolios eingesetzt wird.
Alpha in der Finanzwelt
Definition des Alpha-Koeffizienten und wie dieser Risikoindikator verwendet wird.
Beta in der Finanzwelt
Definition des Beta-Koeffizienten und wie dieser Risikoindikator eingesetzt wird.
Money-Weighted Rate of Return
Definition, Berechnung und Einsatz der geldgewichteten Rendite – besonders bei Sparplänen.
Sharpe Ratio
Wir sehen uns an, wie der Sharpe-Index definiert ist und wie man ihn optimal zur Bewertung eines Investmentportfolios einsetzt
Volatilität
Wir sehen uns an, wie Volatilität definiert ist und wie sich Risiko in einem Investmentportfolio einschätzen lässt
