Risiko
TWR vs MWRR: welche Renditekennzahl ist die richtige?
TWR und MWRR messen Rendite unterschiedlich. Erfahre, wann Time-Weighted Return oder Money-Weighted Return (IRR) sinnvoll ist und wie du …
Finanzbegriffe
Das 60/40-Portfolio: historische Analyse eines PAC mit 500 Euro pro Monat
Historische Analyse des 60/40-Aktien-Anleihen-Portfolios: Ursprung, Ergebnisse eines PAC mit 500 Euro pro Monat und jaehrlichem Rebalancing, …
Wallible Analysen
Expected Shortfall (CVaR) 95% und 99%: praktischer Leitfaden
Was CVaR 95% und 99% bedeutet, wie es sich von VaR unterscheidet und wie du Tail-Risk praktisch bewertest.
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Skewness und Kurtosis: praktischer Leitfaden fuer Portfoliorisiko
Wie du Skewness und Kurtosis der Renditeverteilung liest und mit VaR, CVaR und Drawdown kombinierst.
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Recovery Factor: Formel, Interpretation und Grenzen
Der Recovery Factor zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio pro Einheit maximalen Drawdowns erzielt. Mit Formel, Beispiel und …
Finanzbegriffe
Value at Risk (VaR) 95% und 99%: praktischer Leitfaden
Was VaR 95% und 99% bedeutet, wie historische und parametrische Methoden funktionieren und wie du VaR fuer Portfolios nutzt.
Finanzbegriffe
