Risiko

Portfolio-Rebalancing: wann rebalancieren und warum es wichtig ist

Rebalancing stellt nach Marktdrift die Zielgewichtung wieder her. Erfahre, wann du rebalancieren solltest, welche Methode passt und wie du …

Finanzbegriffe

Sortino Ratio: Formel, Berechnung und Vorteile gegenüber dem Sharpe Ratio

Das Sortino Ratio misst die Rendite pro Einheit Abwaertsrisiko. Formel, praktisches Beispiel und Vergleich mit dem Sharpe Ratio zur …

Leitfaden zu Kennzahlen

Monte-Carlo-Simulation fuer das Portfolio: praktischer Leitfaden

Wie die Monte-Carlo-Simulation auf Anlageportfolios angewendet wird: Szenarien, Fan-Chart, Entnahmen und Erfolgswahrscheinlichkeit Schritt …

Finanzbegriffe

TWR vs MWRR: welche Renditekennzahl ist die richtige?

TWR und MWRR messen Rendite unterschiedlich. Erfahre, wann Time-Weighted Return oder Money-Weighted Return (IRR) sinnvoll ist und wie du …

Finanzbegriffe

Das 60/40-Portfolio: historische Analyse eines PAC mit 500 Euro pro Monat

Historische Analyse des 60/40-Aktien-Anleihen-Portfolios: Ursprung, Ergebnisse eines PAC mit 500 Euro pro Monat und jaehrlichem Rebalancing, …

Wallible Analysen

Expected Shortfall (CVaR) 95% und 99%: praktischer Leitfaden

Was CVaR 95% und 99% bedeutet, wie es sich von VaR unterscheidet und wie du Tail-Risk praktisch bewertest.

Finanzbegriffe

Skewness und Kurtosis: praktischer Leitfaden fuer Portfoliorisiko

Wie du Skewness und Kurtosis der Renditeverteilung liest und mit VaR, CVaR und Drawdown kombinierst.

Finanzbegriffe

Recovery Factor: Formel, Interpretation und Grenzen

Der Recovery Factor zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio pro Einheit maximalen Drawdowns erzielt. Mit Formel, Beispiel und …

Finanzbegriffe

Value at Risk (VaR) 95% und 99%: praktischer Leitfaden

Was VaR 95% und 99% bedeutet, wie historische und parametrische Methoden funktionieren und wie du VaR fuer Portfolios nutzt.

Finanzbegriffe