Riesgo
Riesgo de secuencia de rendimientos: por qué el orden de las ganancias lo cambia todo en la jubilación
El riesgo de secuencia de rendimientos explica por qué dos jubilados con el mismo rendimiento medio pueden obtener resultados opuestos. Cómo …
Reequilibrio de cartera: cuando hacerlo y por que importa
El reequilibrio de cartera restaura el peso objetivo tras la deriva del mercado. Aprende cuando reequilibrar, que metodo usar y los …
Ratio de Sortino: fórmula, cálculo y por qué supera al ratio de Sharpe
El ratio de Sortino mide el rendimiento por unidad de riesgo bajista. Fórmula, ejemplo práctico y comparación con el ratio de Sharpe para …
Simulacion Monte Carlo para tu cartera: guia practica
Como funciona la simulacion Monte Carlo aplicada a la cartera de inversion: escenarios, fan chart, retiros y probabilidad de exito …
TWR vs MWRR: que metrica de rentabilidad debes usar?
TWR y MWRR no miden lo mismo. Aprende cuando usar Time-Weighted Return o Money-Weighted Return (IRR) para evaluar cartera, benchmark y …
Expected Shortfall (CVaR) 95% y 99%: guia practica
Que es el CVaR 95% y 99%, en que se diferencia del VaR y como usarlo para medir riesgo de cola.
Skewness y Kurtosis: guia practica para riesgo de cartera
Que indican skewness y kurtosis en la distribucion de retornos y como combinarlas con VaR, CVaR y drawdown.
Recovery Factor: formula, interpretacion y limites
El Recovery Factor mide cuánto rendimiento obtiene una cartera por cada unidad de drawdown máximo. Guía práctica con ejemplo.
Value at Risk (VaR) 95% y 99%: guia practica
Aprende qué es el VaR 95% y 99%, cómo interpretarlo y cómo usarlo para gestionar el riesgo de cartera.
Rendimiento promedio del S&P 500 en los ultimos 20 anos: como leerlo con una simulacion PAC
Como interpretar el rendimiento promedio del S&P 500 en los ultimos 20 anos, evitar errores comunes y usar una simulacion PAC para un plan …
Ulcer Performance Index: como interpretar la relacion entre rendimiento y estres por drawdown
El Ulcer Performance Index (UPI) complementa el enfoque Sharpe al centrarse solo en fases de perdida: como calcularlo, cuando usarlo y como …
Qué es la rentabilidad esperada y cómo aprovecharla
Guía práctica para entender la rentabilidad esperada, interpretarla en los reportes de Wallible y compararla con otras métricas de …
Calmar Ratio y Ulcer Index
Cómo evaluar el crecimiento ajustado al riesgo y la profundidad de los drawdowns con dos métricas clave de gestión de riesgos.
Comprensión de la correlación en la gestión de la cartera de inversiones
La gestión de la cartera de inversiones es un aspecto esencial de la planificación financiera, y los inversores deben tomar decisiones …
Comprender el máximo reducción en las inversiones financieras
La reducción máxima (MDD) es una métrica popular utilizada por los inversores para evaluar el riesgo asociado con una cartera de …
Modelo CAPM: qué es, fórmula CAPM e interpretación
Qué es el CAPM, cómo aplicar la fórmula CAPM y cómo interpretar beta y rentabilidad esperada al analizar inversiones.
Análisis de varianza (ANOVA)
Veamos cómo se define el análisis de varianza (ANOVA) y cómo se usa en finanzas
Tasa de rendimiento ponderada en el tiempo
Veamos cómo se define la tasa de rendimiento ponderada en el tiempo y cómo se puede usar para evaluar las carteras de retorno de la …
Alfa en finanzas
Veamos cómo se define el coeficiente alfa e intentamos comprender cómo se utiliza este índice de riesgo de inversión técnica.
Beta en finanzas
Veamos cómo se define el coeficiente beta e intentamos comprender cómo se utiliza este índice de riesgo de inversión técnica.
Tasa de rendimiento ponderada por el dinero
Veamos cómo se define la tasa de rendimiento ponderada por el dinero y cómo se puede utilizar para evaluar las carteras de retorno de la …
Sharpe Ratio
Echemos un vistazo a cómo se define el índice de Sharpe y cómo aprovecharlo al evaluarlo al evaluar una cartera de inversiones
Volatilidad
Veamos cómo se define la volatilidad y cómo evaluar el riesgo en una cartera de inversiones
