Comparaison des 5 societes les plus capitalisees du FTSE MIB
Performance, correlation et principales statistiques des 5 plus grosses capitalisations du FTSE MIB.
samedi, 26 mars 2022
Comment ont performe les 5 plus grosses capitalisations du FTSE MIB ?
Simulation PAC avec 10 000€ initiaux et 300€ mensuels, repartis a 20% sur:
- Enel
- Stellantis
- ENI
- Intesa Sanpaolo
- Ferrari
Simulation PAC sur 10 ans
Le portefeuille a termine vers 119k€, mais avec une volatilite elevee et un drawdown important pendant le Covid.
| Total investi | Valeur finale | Profit | Volatilite | Rendement annualise | Drawdown max |
|---|---|---|---|---|---|
| 46000€ | 119101.36€ | 158.92% | 24.1% | 18.8% | -37.43% le 2020-03-12 |
Qui a le mieux performe ?
Ferrari domine sur la periode, suivie de Stellantis et Enel.
| Performance des actifs (10 ans) | |
|---|---|
| Ferrari | 353.57% |
| Stellantis | 202.34% |
| Enel | 118.53% |
| ENI | 47% |
| Intesa Sanpaolo | 23.46% |
Positionnement ESG
Risque ESG intermediaire.
Matrice de correlation
Toutes les valeurs sont positivement correlees. Max: ENEL - Intesa Sanpaolo (0.65) Min: Intesa Sanpaolo - Ferrari (0.32)
Conclusion
Portefeuille 100% actions, peu diversifie geographiquement, avec risque eleve. Le rendement a recompense le risque sur la periode etudiee, mais la volatilite reste forte.
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