Comparaison des 5 plus grandes capitalisations sectorielles du S&P 500
Performance, drawdown, correlation et profil ESG des 5 leaders sectoriels du S&P 500 sur 10 ans.
mercredi, 30 mars 2022
Simulation PIC de 10 000€ sur 10 ans
Le drawdown maximum est atteint pendant le Covid-19 a -32,96% (23-03-2020). La valeur finale depasse 43k€, soit plus de 4x le capital initial.
| Total investi | Valeur finale | Profit | Volatilite | Rendement annualise | Drawdown max |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000€ | 43177.71€ | 331.78% | 17% | 17.6% | -32.96% le 2020-03-23 |
Classement des 5 titres
Apple surperforme tres largement, mais avec davantage de volatilite.
| Actif | Performance (10 ans) |
|---|---|
| Apple | 1012.6% |
| JPMorgan Chase | 391.75% |
| Johnson & Johnson | 336.76% |
| Procter & Gamble | 250.45% |
| ExxonMobil | 62.23% |
Lecture ESG
Le portefeuille se situe sur un risque ESG intermediaire-haut.
Correlation des titres
Les actifs sont positivement correles; la paire la moins correlee est Exxon/Apple (0.31).
Conclusion
Le portefeuille beneficie surtout d’Apple, mais reste peu diversifie et volatil. La diversification repose surtout sur les secteurs, pas sur les classes d’actifs.
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