Stratégies d'investissement dans le contexte économique actuel: un défi pour les investisseurs à l'aide de Chatgpt (OpenII)

Spécifications d’intro et d’investissement

Nous avons soumis un défi intéressant à Chatgpt: pour créer un portefeuille d’investissement pour un investisseur de détail européen qui souhaite démarrer un plan d’accumulation de capital qui garantit un retour à un terme moyen (> = 10 ans) et une tolérance au risque moyen (il peut supporter des pertes dans l’horizon de temps de l’investissement). Il est nécessaire de suggérer une stratégie d’investissement pour 2023, compte tenu d’un contexte économique caractérisé par l’augmentation des taux d’intérêt, la faillite de certaines banques et une inflation mondiale d’environ 10% par an, en faisant attention aux coûts de transaction, ce qui peut réduire les gains à terme nets à long terme.

Allocation du portefeuille basé sur IA

Pour créer une stratégie d’investissement qui répond aux spécifications de l’investisseur, Chatgpt a proposé une allocation de portefeuille basée sur cinq cours d’actifs: actions, obligations, fonds immobiliers, métaux précieux et crypto-monnaies. Vous trouverez ci-dessous les moteurs des choix et l’allocation proposée pour chaque classe d’actifs.

• Actions: 40% du portefeuille

Ticker: CSPX Nom: Ishares Core S&P 500 UCits ETF Motivation: Cet ETF offre une exposition à l’indice S&P 500, qui représente le marché des actions américaines et offre une diversification importante et profonde. Les actionnaires peuvent offrir un potentiel de performance à long terme élevé et une protection contre l’inflation. Cet ETF a également un faible coût de gestion de 0,07%.

• Obligations: 30% du portefeuille

Ticker: Aggu Nom: Ishares Global Aggregate Bond Ucits ETF Motivation: Cet ETF offre une exposition à un grand univers d’obligations mondiales avec une notation élevée et de haute qualité, y compris les obligations gouvernementales, d’entreprises et hypothécaires. Les obligations peuvent offrir un flux constant de revenus et une diversification du portefeuille. Cet ETF a également un faible coût de gestion de 0,10%.

• Fonds immobiliers: 10% du portefeuille

Ticker: IWDP Nom: Ishares a développé des marchés Propriété Rendement UCits ETF Motivation: Cet ETF offre une exposition aux marchés immobiliers développés et offre un flux de revenus constant grâce au paiement des dividendes. Le secteur immobilier est traditionnellement moins volatile que le marché boursier et peut offrir une opportunité pour une diversification efficace. Cet ETF a également un faible coût de gestion de 0,59%.

• Métaux précieux: 10% du portefeuille

Ticker: SGBS Nom: Wisdumer Physical Swiss Gold Ucits ETF Motivation: Cet ETF offre une exposition à l’or physique, qui est traditionnellement considéré comme une assurance contre l’inflation et les incertitudes du marché. L’or peut offrir une opportunité pour une diversification efficace et une protection de portefeuille dans des moments d’incertitude et de volatilité du marché. Cet ETF a également un faible coût de gestion de 0,15%.

• crypto-monnaies: 10% du portefeuille

Ticker: BTC Nom: Bitcoin Motivation: Bitcoin est la crypto-monnaie la plus grande et la plus célèbre. Les crypto-monnaies offrent un potentiel à long terme à long terme, mais sont également très volatils et nécessitent donc une tolérance au risque plus élevée. L’allocation du portefeuille ESTA offre une diversification efficace sur cinq classes d’actifs différentes, offrant un potentiel de performance à long terme à long terme et une protection contre l’inflation et les incertitudes du marché. De plus, en utilisant les FNB UCITS, les coûts de gestion sont réduits et il y a une large exposition à un grand univers d’activité, assurant une diversification efficace.

Résultats du portefeuille construits par Chatgpt et comparaison avec deux repères: ETF MSCI World Accumulation et tous les temps

! [] (/Images/pacgtp-confronto.png)

La stratégie d’investissement suggérée a été ajoutée à notre plate-forme prouvante et les résultats ont été comparés à deux autres stratégies: Ishares MSCI World et PAC All Weather.

|stratégie |bénéfice / perte |Retours annualisés |Volatilité annualisée |Ratio sharpe |DRABUATION MAX | | ———————————————————– — | —————————————————————– |Pac chat gpt | 77,31% | 12,31% | 12,68% | 0,971 | -22,50%| |Ishares MSCI World | 61,12% | 11,16% | 17,71% | 0,63 | -33,57%| |PAC ALL MÉTÉM | 35,10% | 6,34% | 9,76% | 0,65 | -14,67% |

Le tableau des résultats des résultats montre que la stratégie d’investissement GPT PAC GPT a enregistré un bénéfice de 77,31%, avec des rendements annualisés de 12,31% et une volatilité annualisée de 12,68%, avec un ratio Sharpe de 0,971 et un retrait maximal de 22,50%. Ishares MSCI World a enregistré un bénéfice de 61,12%, avec des rendements annualisés de 11,16% et une volatilité annualisée de 17,71%, avec un ratio Sharpe de 0,63 et un rabattement maximal de 33,57%. La stratégie de la météo PAC a enregistré un bénéfice de 35,10%, avec des rendements annualisés de 6,34% et une volatilité annualisée de 9,76%, avec un ratio Sharpe de 0,65 et un retrait maximal de 14,67%.

Vous pouvez immédiatement voir comment le portefeuille proposé a enregistré une plus grande performance des autres avec une volatilité plus contenue qu’un portefeuille entièrement actions, mais plus haut que le temps ALO

PACT GPT Performance

Une comparaison avec deux références différentes a été montrée. Voyons maintenant comment un PAC de 500 euros se serait comporté par mois, re -financé mensuellement, de 2010 à aujourd’hui. Dans les images suivantes, nous voyons la tendance au fil du temps de la valeur investie et la valeur acquise par le PAC, suivie des métriques de la référence, qui caractérisent son risque et son profit total. De plus, le gain de capital actuel / MINUSValence est indiqué pour chaque position du portefeuille. Notez que la liquidité présente n’est due qu’aux dividendes accumulés par le FNB immobilier, qui dans cet exemple ne sont pas réinvestis. ! [] (/images/pac-gtp.png) ! [] (/images/metrics.png) ! [] (/images/position.png)

En parlant de dividendes, ci-dessous les coupons prises au fil du temps pour la propriété du marché du ETF. ! [] (/images/dividends.png)

Enfin, jetons un coup d’œil aux allocations finales des titres individuels du portefeuille et également à la répartition des allocations pour chaque classe d’actifs de notre investissement. ! [] (/images/allocation.png)

Dans quelle mesure notre portefeuille d’investissement diversifié? Nous découvrons avec la matrice de corrélation suivante: une valeur proche de 0 indique que les deux titres ne sont pas liés les uns aux autres (les tendances ne se déplacent pas nécessairement dans la même direction), tandis qu’une valeur proche de 1 qui est liée les unes aux autres (les tendances se déplacent dans la même direction) et une valeur négative proche de -1 indique une corrélation inverse (les tendances se déplacent dans la direction opposée). ! [] (/images/correction.png)

Conclusions

En conclusion, la stratégie d’investissement Pac Chat GPT était la meilleure option, avec un bénéfice élevé et un risque modéré. Cependant, il est important de se rappeler que les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs et que chaque investissement implique un risque.

À l’avenir, nous couvrirons d’autres demandes d’investissement et, comme l’allocation du portefeuille basé sur l’IA et l’optimisation peut être utilisée pour ces demandes. Les investisseurs doivent soigneusement considérer leur tolérance au risque et consulter un consultant financier avant de prendre des décisions d’investissement.