Investissement
Reequilibrage de portefeuille : quand agir et pourquoi c'est essentiel
Le reequilibrage restaure l'allocation cible apres la derive du marche. Decouvrez quand reequilibrer, quelle methode choisir et les …
Simulation Monte Carlo pour votre portefeuille : guide pratique
Comment fonctionne la simulation Monte Carlo appliquee au portefeuille d'investissement : scenarios, fan chart, retraits et probabilite de …
TWR vs MWRR : quelle metrique de rendement utiliser ?
TWR et MWRR ne mesurent pas la meme chose. Comprenez quand utiliser le Time-Weighted Return ou le Money-Weighted Return (IRR) pour analyser …
Le portefeuille 60/40 : analyse historique d'un PAC de 500 euros par mois
Analyse historique du portefeuille 60/40 actions-obligations : origine, resultats d'un PAC de 500 euros par mois avec reequilibrage annuel, …
Expected Shortfall (CVaR) 95% et 99% : guide pratique
Comprendre le CVaR 95% et 99%, sa difference avec le VaR et son usage concret pour mesurer le risque de queue.
Skewness et Kurtosis : guide pratique pour le risque portefeuille
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Recovery Factor : formule, interpretation et limites
Le Recovery Factor mesure le rendement généré par unité de drawdown maximal. Formule, exemple et lecture pratique pour votre portefeuille.
Value at Risk (VaR) 95% et 99% : guide pratique
Comprendre le VaR 95% et 99%, différence entre méthode historique et paramétrique, et usage concret en gestion de portefeuille.
