Metriques
TWR vs MWRR : quelle metrique de rendement utiliser ?
TWR et MWRR ne mesurent pas la meme chose. Comprenez quand utiliser le Time-Weighted Return ou le Money-Weighted Return (IRR) pour analyser …
Termes de la finance
Expected Shortfall (CVaR) 95% et 99% : guide pratique
Comprendre le CVaR 95% et 99%, sa difference avec le VaR et son usage concret pour mesurer le risque de queue.
Termes de la finance
Skewness et Kurtosis : guide pratique pour le risque portefeuille
Comment lire la skewness et la kurtosis de la distribution des rendements et les combiner avec VaR, CVaR et drawdown.
Termes de la finance
Recovery Factor : formule, interpretation et limites
Le Recovery Factor mesure le rendement généré par unité de drawdown maximal. Formule, exemple et lecture pratique pour votre portefeuille.
Termes de la finance
Value at Risk (VaR) 95% et 99% : guide pratique
Comprendre le VaR 95% et 99%, différence entre méthode historique et paramétrique, et usage concret en gestion de portefeuille.
Termes de la finance
