Risque
Risque de séquence des rendements : pourquoi l'ordre des gains change tout à la retraite
Le risque de séquence des rendements explique pourquoi deux retraités avec le même rendement moyen obtiennent des résultats opposés. Comment …
Reequilibrage de portefeuille : quand agir et pourquoi c'est essentiel
Le reequilibrage restaure l'allocation cible apres la derive du marche. Decouvrez quand reequilibrer, quelle methode choisir et les …
Ratio de Sortino : formule, calcul et avantages par rapport au ratio de Sharpe
Le ratio de Sortino mesure le rendement par unité de risque baissier uniquement. Formule, exemple chiffré et comparaison avec le ratio de …
Simulation Monte Carlo pour votre portefeuille : guide pratique
Comment fonctionne la simulation Monte Carlo appliquee au portefeuille d'investissement : scenarios, fan chart, retraits et probabilite de …
TWR vs MWRR : quelle metrique de rendement utiliser ?
TWR et MWRR ne mesurent pas la meme chose. Comprenez quand utiliser le Time-Weighted Return ou le Money-Weighted Return (IRR) pour analyser …
Expected Shortfall (CVaR) 95% et 99% : guide pratique
Comprendre le CVaR 95% et 99%, sa difference avec le VaR et son usage concret pour mesurer le risque de queue.
Skewness et Kurtosis : guide pratique pour le risque portefeuille
Comment lire la skewness et la kurtosis de la distribution des rendements et les combiner avec VaR, CVaR et drawdown.
Recovery Factor : formule, interpretation et limites
Le Recovery Factor mesure le rendement généré par unité de drawdown maximal. Formule, exemple et lecture pratique pour votre portefeuille.
Value at Risk (VaR) 95% et 99% : guide pratique
Comprendre le VaR 95% et 99%, différence entre méthode historique et paramétrique, et usage concret en gestion de portefeuille.
Rendement moyen du S&P 500 sur les 20 dernieres annees : comment l'interpreter avec une simulation PAC
Comment interpreter le rendement moyen du S&P 500 sur les 20 dernieres annees, eviter les biais frequents et utiliser une simulation PAC …
Ulcer Performance Index : comment lire le ratio entre rendement et stress de drawdown
L'Ulcer Performance Index (UPI) complete l'approche Sharpe en se concentrant uniquement sur les phases de baisse : calcul, cas d'usage et …
Qu’est-ce que le rendement attendu et comment l’utiliser
Guide pratique pour comprendre le rendement attendu, l’interpréter dans les rapports Wallible et le comparer à d’autres indicateurs de …
Calmar Ratio et Ulcer Index
Comment évaluer la performance et la profondeur des drawdowns grâce à deux indicateurs clés de gestion du risque.
Comprendre la corrélation dans la gestion du portefeuille d'investissement
La gestion du portefeuille d'investissement est un aspect essentiel de la planification financière et les investisseurs doivent prendre des …
Comprendre le rabattement Massimo dans les investissements financiers
Le rabattement maximal (MDD) est une métrique largement utilisée par les investisseurs pour évaluer le risque associé à un portefeuille …
Modèle de tarification des actifs (CAPM)
Voyons comment fonctionne le CAPM et comment ce modèle est utilisé dans le domaine financier
Analyse de la variance (ANOVA)
Voyons comment l'analyse de la variance ANOVA (analyse de la variance) est définie et comment cela est utilisé dans le domaine financier
Taux de rendement pondéré dans le temps ou taux de retour réfléchi dans le temps
Voyons comment il est défini comme le taux de rendement pondéré dans le temps et comment il peut être utilisé pour évaluer l'efficacité de …
Alpha en finance
Voyons comment le coefficient alpha est défini et nous essayons de comprendre comment cet indice de risque d'investissements techniques est …
Beta en finance
Voyons comment le coefficient bêta est défini et nous essayons de comprendre comment cet indice de risque d'investissements techniques est …
Taux de rendement pondéré en fonction de l'argent ou taux de retour sur l'argent
Voyons comment il est défini comme le taux de retour réfléchi pour de l'argent et comment il peut être utilisé pour évaluer les performances …
Ratio de Sharpe: definition, formule et niveaux de reference
Comprendre le ratio de Sharpe, son calcul et son interpretation pratique pour comparer des portefeuilles.
Volatilite
Definition de la volatilite et utilisation pour evaluer le risque d'un portefeuille.
