AI पोर्टफोलियो मैनेजर: उच्च मुद्रास्फीति में रणनीति
ChatGPT द्वारा प्रस्तावित मल्टी-एसेट पोर्टफोलियो और Wallible बैकटेस्ट के मुख्य परिणाम।
शनिवार, 22 अप्रैल 2023
संदर्भ
Wallible ने ChatGPT (OpenAI) से 2023 के वातावरण—उच्च मुद्रास्फीति, ऊँची ब्याज़ दरें और बैंकिंग तनाव—के लिये एक यूरोपीय निवेशक हेतु 10+ वर्ष का पूँजी संचय पोर्टफोलियो सुझाने को कहा। लक्ष्य: मध्यम-उच्च जोखिम सहनशीलता, शुल्क नियंत्रण और व्यापक विविधीकरण।
AI द्वारा सुझाया आवंटन
- 40% इक्विटी: iShares Core S&P 500 (CSPX) – कम TER और अमेरिकी बाजार में गहरी पहुँच।
- 30% बॉन्ड: iShares Global Aggregate Bond (AGGU) – वैश्विक उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड।
- 10% रियल एस्टेट: iShares Developed Markets Property Yield (IWDP) – डिविडेंड यील्ड और कम सहसंबंध।
- 10% सोना: WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBS) – महँगाई और अनिश्चितता से बचाव।
- 10% क्रिप्टो: बिटकॉइन – उच्च वृद्धि संभावना, पर उच्च वोलैटिलिटी।
Wallible बैकटेस्ट
रणनीति को Wallible PAC मॉडल में जोड़ा गया और दो बेंचमार्क से तुलना की गयी: MSCI World ETF और Ray Dalio की All Weather आवंटन।
| रणनीति | कुल लाभ | वार्षिकीकृत प्रतिफल | वार्षिकीकृत वोलैटिलिटी | शार्प अनुपात | अधिकतम ड्रॉडाउन |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC ChatGPT | 77.31% | 12.31% | 12.68% | 0.97 | -22.50% |
| iShares MSCI World | 61.12% | 11.16% | 17.71% | 0.63 | -33.57% |
| PAC All Weather | 35.10% | 6.34% | 9.76% | 0.65 | -14.67% |
निष्कर्ष: AI द्वारा सुझाया मिश्रण उच्च प्रतिफल और नियंत्रित जोखिम (बेहतर शार्प) दिखाता है, हालाँकि ड्रॉडाउन All Weather से अधिक है। निवेशक इस मॉडल को संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं और Wallible पर अपने निजी PAC लक्ष्य के अनुसार वज़न संशोधित कर सकते हैं।
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