वालिबल मेट्रिक्स गाइड
Wallible में दिखाई जाने वाली मेट्रिक्स को समझें और ब्लॉग लेखों तक तुरंत पहुँचें।
Wallible ट्रैकर और बैकटेस्ट दृश्य में पोर्टफोलियो, रिटर्न और जोखिम की चुनिंदा मेट्रिक्स प्रस्तुत करता है। नीचे दी गई सारिणियाँ हर मेट्रिक का अर्थ और उपलब्ध होने पर संबंधित ब्लॉग लेख का लिंक देती हैं। “जल्द आ रहा है” वाले प्रविष्टियों पर हम जल्दी ही विस्तृत सामग्री जोड़ेंगे।
पोर्टफोलियो स्नैपशॉट
| मेट्रिक | क्या दर्शाता है | विस्तृत जानकारी |
|---|---|---|
| नेट वैल्यू (NAV) | सभी होल्डिंग्स का बाज़ार मूल्य + नकद, पोर्टफोलियो मुद्रा में। | N/A |
| निवेश | बाहरी नकद प्रवाह (जमा - निकासी) का संचयी योग। | N/A |
| निवेश-समायोजित नेट वैल्यू | भविष्य के नकद प्रवाह जोड़कर NAV ताकि अतीत में भी आज का कुल निवेश दिखे। | N/A |
| नकद | खाते की गतिविधियाँ, लाभांश और शुल्क से बना चलता हुआ शेष। | N/A |
रिटर्न मेट्रिक्स
| मेट्रिक | क्या दर्शाता है | विस्तृत जानकारी |
|---|---|---|
| Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | जमा और निकासी के समय व आकार को ध्यान में रखने वाली रिटर्न। | Money-Weighted Rate of Return |
| Time-Weighted Rate of Return (TWR) | बाहरी नकद प्रवाहों को हटाकर पोर्टफोलियो की संयोजित वृद्धि। | Time-Weighted Rate of Return |
| संचयी रिटर्न | चुने गए समय में कुल प्रतिशत लाभ या हानि। | CAGR और संचयी प्रदर्शन |
| CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) | उसी संचयी रिटर्न तक पहुंचने के लिए आवश्यक औसत वार्षिक वृद्धि। | CAGR और संचयी प्रदर्शन |
| वार्षिकीकृत रिटर्न | तुलना हेतु अवधि रिटर्न को वार्षिक स्तर पर स्केल करना। | Time-Weighted Rate of Return |
| अपेक्षित प्रतिफल | आवधिक प्रतिफलों का अंकगणितीय औसत. | और जानें |
जोखिम और जोखिम-समायोजित मेट्रिक्स
| मेट्रिक | क्या दर्शाता है | विस्तृत जानकारी |
|---|---|---|
| वार्षिकीकृत वोलैटिलिटी | अवधि रिटर्न का मानक विचलन, एक वर्ष के लिए स्केल किया हुआ। | Volatility metrics |
| डाउनसाइड वोलैटिलिटी (सेमी-डेविएशन) | केवल नकारात्मक रिटर्न पर आधारित मानक विचलन। | Volatility metrics |
| शार्प और सोर्टिनो रेशियो | कुल जोखिम (Sharpe) तथा केवल डाउनसाइड जोखिम (Sortino) के मुकाबले रिटर्न। | Sharpe and Sortino ratios |
| Calmar Ratio और Ulcer Index | दीर्घकालीन वृद्धि बनाम अधिकतम ड्रॉडाउन तथा ड्रॉडाउन की गहराई। | Calmar Ratio and Ulcer Index |
| Ulcer Performance Index | अतिरिक्त रिटर्न और Ulcer Index का संयोजन, ड्रॉडाउन तनाव के सापेक्ष इनाम। | जल्द आ रहा है |
| Recovery Factor | सर्वाधिक ड्रॉडाउन से पोर्टफोलियो की रिकवरी की दक्षता। | जल्द आ रहा है |
| ड्रॉडाउन कर्व और मैक्सिमम ड्रॉडाउन | शिखर से प्रतिशत गिरावट और उसका सबसे खराब एपिसोड। | Maximum drawdown |
| Value at Risk (VaR) 95% / 99% | अनुमानित क्षति सीमा जिसे 95%/99% विश्वास के साथ पार नहीं करना चाहिए। | जल्द आ रहा है |
| Expected Shortfall (CVaR) 95% / 99% | जब VaR टूटता है तब औसत नुकसान, टेल-रिस्क पर ध्यान। | जल्द आ रहा है |
| स्क्यूनेस और कर्टोसिस | रिटर्न वितरण का आकार (असममितता और टेल की मोटाई)। | जल्द आ रहा है |
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