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Rischio sequenza di rendimento: perché l'ordine dei guadagni cambia tutto nel pensionamento
Il rischio sequenza di rendimento spiega perché lo stesso rendimento medio annuo può portare a esiti opposti: come funziona e come …
Regola del 4%: quanto puoi prelevare ogni anno in pensione senza esaurire il portafoglio
La regola del 4% indica il tasso di prelievo sicuro per non esaurire il portafoglio in 30 anni. Come funziona, i limiti per l'Italia e la …
Sortino Ratio: cos'è, formula e perché misura meglio il rischio di ribasso
Il Sortino Ratio misura il rendimento per unità di rischio di ribasso. Formula, esempio numerico e confronto con lo Sharpe per valutare il …
Simulazione Monte Carlo per il portafoglio: guida pratica
Come funziona la simulazione Monte Carlo applicata al portafoglio d'investimento: scenari, fan chart, prelievi e probabilità di successo …
Expected Shortfall (CVaR) 95% e 99%: guida pratica
Cos'e il CVaR 95% e 99%, differenze rispetto al VaR e uso operativo della tail risk analysis.
Skewness e Kurtosis: guida pratica per leggere il rischio
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Value at Risk (VaR) 95% e 99%: guida pratica
Cos’è il VaR 95% e 99%, come interpretarlo e quali differenze ci sono tra approccio storico e parametrico.
Ulcer Performance Index: come leggere il rapporto tra rendimento e stress di drawdown
L'Ulcer Performance Index (UPI) integra il classico Sharpe Ratio concentrandosi solo sulle fasi di perdita: ecco come si calcola, quando …
Calmar Ratio e Ulcer Index
Come valutare rendimento e profondità dei drawdown con due indicatori chiave per la gestione del rischio.
Analisi della Varianza (ANOVA)
Vediamo com'è definita l'analisi della varianza ANOVA (Analysis of Variance) e come questa viene impiegata in ambito finanziario
