Comparação de performance entre classes de ativos
Como ações, títulos públicos, títulos corporativos e ouro se comportaram em um portfólio igualmente ponderado nos últimos 10 anos.
quarta-feira, 16 março 2022
Quanto teria rendido investir €10.000 por 10 anos em um portfólio igualmente distribuído entre as principais classes de ativos?
Simulamos, com o PIC Simulator do Wallible, um portfólio com quatro ETFs igualmente ponderados (25% cada):
- Ações (ETF de bolsa americana)
- Títulos públicos de longo prazo dos EUA (20 anos)
- Títulos corporativos grau de investimento
- Ouro
Simulação de investimento (10 anos) –> PIC Simulator
O maior drawdown ocorreu durante a crise da Covid-19, com mínimo de -17,84% em 18/03/2020. Ao final da década, o valor do portfólio quase dobrou, acumulando retorno de ~89% com volatilidade de 7,1%.
| Total investido | Valor final | Lucro | Volatilidade | Retorno anualizado | Máximo drawdown |
|---|---|---|---|---|---|
| €10.000 | €18.885,54 | 88,86% | 7,1% | 6,2% | -17,84% em 18/03/2020 |
Comparação percentual –> Comparator
Não surpreende que, no horizonte de 10 anos, a parcela de ações tenha superado as demais classes, embora com maior volatilidade e drawdowns mais profundos.
| Ativo | Retorno (10 anos) |
|---|---|
| US Equity ETF | 331,27% |
| US 20-Year Government Bond ETF | 76,16% |
| US Corporate Bond ETF | 28,82% |
| Gold ETF | 19,3% |
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