Como se saíram as 5 maiores ações do FTSE MIB nos últimos 10 anos?

Simulamos um PAC com investimento inicial de €10.000 e aportes mensais de €300 nas seguintes empresas (20% cada): Enel, Stellantis, ENI, Intesa Sanpaolo e Ferrari.

Simulação de aportes recorrentes –> PAC Simulator

O valor final do portfólio passou de €46.000 investidos para cerca de €119.000 (lucro de 158,9%). A volatilidade, porém, foi elevada (24,1%) e o drawdown na crise da Covid-19 alcançou -37,4%. Isso evidencia o risco de um portfólio 100% em ações concentrado na Itália.

Total investido	Valor final	Lucro	Volatilidade	Retorno anualizado	Máx. drawdown
€46.000	€119.101,36	158,92%	24,1%	18,8%	-37,43% em 12/03/2020

Descubra o quão fácil é replicar esta e muitas outras estratégias de investimento no aplicativo Wallible. Com o registro gratuito, você tem acesso a todas as ferramentas.

Inscreva-se gratuitamente

Quem entregou o melhor retorno? –> Comparator

Ferrari lidera com +353% em seis anos de listagem. Em seguida vêm Stellantis (+202%), Enel (+119%), ENI (+47%) e Intesa Sanpaolo (+23%).

ESG

O indicador ESG posiciona o portfólio em risco intermediário – nem excelente nem ruim.

Matriz de correlação –> Correlator

As ações se movem em conjunto (correlações positivas). Destaques:

Maior correlação: Enel × Intesa (0,65)
Menor correlação: Intesa × Ferrari (0,32)

Conclusões

Mesmo com retorno expressivo, trata-se de um portfólio pouco diversificado e bastante volátil. O investidor deve estar disposto a suportar quedas relevantes. O perfil ESG é mediano e as elevadas correlações reforçam a necessidade de buscar ativos adicionais para reduzir o risco.

Aviso Legal

Este artigo não é um aconselhamento financeiro, mas um exemplo baseado em estudos, pesquisas e análises realizadas pela nossa equipe.