Comparação das 5 maiores empresas do FTSE MIB
Desempenho, correlação e métricas de um PAC composto pelas companhias mais capitalizadas do índice italiano.
sábado, 26 março 2022
Como se saíram as 5 maiores ações do FTSE MIB nos últimos 10 anos?
Simulamos um PAC com investimento inicial de €10.000 e aportes mensais de €300 nas seguintes empresas (20% cada): Enel, Stellantis, ENI, Intesa Sanpaolo e Ferrari.
Simulação de aportes recorrentes –> PAC Simulator
O valor final do portfólio passou de €46.000 investidos para cerca de €119.000 (lucro de 158,9%). A volatilidade, porém, foi elevada (24,1%) e o drawdown na crise da Covid-19 alcançou -37,4%. Isso evidencia o risco de um portfólio 100% em ações concentrado na Itália.
| Total investido | Valor final | Lucro | Volatilidade | Retorno anualizado | Máx. drawdown |
|---|---|---|---|---|---|
| €46.000 | €119.101,36 | 158,92% | 24,1% | 18,8% | -37,43% em 12/03/2020 |
Quem entregou o melhor retorno? –> Comparator
Ferrari lidera com +353% em seis anos de listagem. Em seguida vêm Stellantis (+202%), Enel (+119%), ENI (+47%) e Intesa Sanpaolo (+23%).
ESG
O indicador ESG posiciona o portfólio em risco intermediário – nem excelente nem ruim.
Matriz de correlação –> Correlator
As ações se movem em conjunto (correlações positivas). Destaques:
- Maior correlação: Enel × Intesa (0,65)
- Menor correlação: Intesa × Ferrari (0,32)
Conclusões
Mesmo com retorno expressivo, trata-se de um portfólio pouco diversificado e bastante volátil. O investidor deve estar disposto a suportar quedas relevantes. O perfil ESG é mediano e as elevadas correlações reforçam a necessidade de buscar ativos adicionais para reduzir o risco.
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