Termos financeiros
Um glossário para dominar a linguagem dos mercados
Reequilibrio de carteira: quando fazer e por que e importante
O reequilibrio restaura a alocacao alvo apos a deriva do mercado. Aprenda quando reequilibrar, qual metodo usar e os compromissos entre …
Simulacao Monte Carlo para sua carteira: guia pratico
Como funciona a simulacao Monte Carlo aplicada a carteira de investimentos: cenarios, fan chart, retiradas e probabilidade de sucesso …
TWR vs MWRR: qual metrica de retorno voce deve usar?
TWR e MWRR medem retorno de formas diferentes. Veja quando usar Time-Weighted Return ou Money-Weighted Return (IRR) para analisar …
Expected Shortfall (CVaR) 95% e 99%: guia pratico
Entenda o CVaR 95% e 99%, diferenca em relacao ao VaR e como medir risco de cauda em carteira.
Skewness e Kurtosis: guia pratico para risco de portfolio
Como interpretar skewness e kurtosis na distribuicao de retornos e combinar com VaR, CVaR e drawdown.
Recovery Factor: formula, interpretacao e limites
O Recovery Factor mostra quanto retorno uma carteira gera para cada unidade de drawdown maximo. Guia pratico com formula e exemplo.
Value at Risk (VaR) 95% e 99%: guia pratico
Entenda o VaR 95% e 99%, diferenca entre metodo historico e parametrico, e aplicacao pratica na gestao de carteira.
O que é retorno esperado e como utilizá-lo
Guia prático para entender o retorno esperado, interpretá-lo nos relatórios da Wallible e compará-lo a outras métricas de desempenho.
Calmar Ratio e Ulcer Index
Dois indicadores que relacionam retorno de longo prazo com a intensidade dos drawdowns.
Correlação
Como medir a relação entre retornos de ativos e aplicar esse conceito na diversificação do portfólio.
Fluxo de Caixa Descontado (DCF)
Como estimar o valor intrínseco de uma empresa projetando fluxos de caixa e trazendolos a valor presente.
Entendendo o Maximum Drawdown
O que é o MDD, como calculá-lo e por que ele é uma referência importante de risco para investidores.
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)
Como o ROE mostra a rentabilidade do capital próprio e em que situações analisar seus componentes.
Índice Fear & Greed
O indicador de sentimento da CNN e como utilizá-lo como termômetro auxiliar nas decisões de investimento.
Juros Compostos
Como o efeito de compor ganhos transforma o crescimento de longo prazo e por que começar cedo faz diferença.
Fundos de Pensão Complementar
Como funcionam os planos de previdência complementar, seus benefícios fiscais e estratégias de investimento.
Múltiplos P/E e PEG
Como interpretar o preço sobre lucro e o PEG ao avaliar ações.
Modelo CAPM
A relação entre risco sistemático, taxa livre de risco e prêmio de mercado para estimar retornos esperados.
ANOVA: Análise de Variância
Como a ANOVA ajuda a comparar médias de diferentes estratégias de investimento e quais são seus pressupostos.
Time-Weighted Rate of Return (TWR)
Como o TWR elimina o impacto dos fluxos de caixa e mede o desempenho puro do portfólio.
Beta
O coeficiente que mede a sensibilidade de um ativo em relação aos movimentos do mercado e como usá-lo na construção de portfólios.
Alfa
Como o alfa mede o desempenho excedente de um portfólio em relação ao benchmark, ajustado ao risco.
Money-Weighted Rate of Return (MWRR)
A taxa que incorpora o timing dos fluxos de caixa em um investimento e como ela difere do retorno ponderado pelo tempo.
O que você precisa saber sobre inflação
Definição, cálculo e impacto da inflação sobre investimentos e políticas monetárias.
Retorno Médio Anual (Average Annual Return)
O que é o AAR, como ele é calculado nos fundos e como interpretar esse indicador ao comparar investimentos.
Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR)
Como calcular a CAGR, interpretá-la em relação ao retorno acumulado e utilizá-la no planejamento de investimentos.
Índice de Sharpe
Entenda como o índice de Sharpe é calculado e como utilizá-lo para avaliar o desempenho ajustado ao risco de um portfólio.
Métricas de Volatilidade
Um panorama dos principais indicadores usados para medir a volatilidade de portfólios e como interpretá-los na prática.
