Risco
Risco de sequência de retornos: por que a ordem dos ganhos muda tudo na reforma
O risco de sequência de retornos explica por que dois reformados com a mesma rentabilidade média podem obter resultados opostos. Como …
Reequilibrio de carteira: quando fazer e por que e importante
O reequilibrio restaura a alocacao alvo apos a deriva do mercado. Aprenda quando reequilibrar, qual metodo usar e os compromissos entre …
Índice de Sortino: fórmula, cálculo e vantagens sobre o índice de Sharpe
O índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Fórmula, exemplo prático e comparação com o índice de Sharpe para avaliar …
Simulacao Monte Carlo para sua carteira: guia pratico
Como funciona a simulacao Monte Carlo aplicada a carteira de investimentos: cenarios, fan chart, retiradas e probabilidade de sucesso …
TWR vs MWRR: qual metrica de retorno voce deve usar?
TWR e MWRR medem retorno de formas diferentes. Veja quando usar Time-Weighted Return ou Money-Weighted Return (IRR) para analisar …
Expected Shortfall (CVaR) 95% e 99%: guia pratico
Entenda o CVaR 95% e 99%, diferenca em relacao ao VaR e como medir risco de cauda em carteira.
Skewness e Kurtosis: guia pratico para risco de portfolio
Como interpretar skewness e kurtosis na distribuicao de retornos e combinar com VaR, CVaR e drawdown.
Recovery Factor: formula, interpretacao e limites
O Recovery Factor mostra quanto retorno uma carteira gera para cada unidade de drawdown maximo. Guia pratico com formula e exemplo.
Value at Risk (VaR) 95% e 99%: guia pratico
Entenda o VaR 95% e 99%, diferenca entre metodo historico e parametrico, e aplicacao pratica na gestao de carteira.
Retorno medio do S&P 500 nos ultimos 20 anos: como interpretar com uma simulacao PAC
Como interpretar o retorno medio do S&P 500 nos ultimos 20 anos, evitar erros comuns e usar uma simulacao PAC para um plano mais realista.
Ulcer Performance Index: como interpretar a relacao entre retorno e estresse de drawdown
O Ulcer Performance Index (UPI) amplia o enfoque do Sharpe ao focar apenas em fases de perda: calculo, aplicacao e interpretacao na …
O que é retorno esperado e como utilizá-lo
Guia prático para entender o retorno esperado, interpretá-lo nos relatórios da Wallible e compará-lo a outras métricas de desempenho.
Calmar Ratio e Ulcer Index
Dois indicadores que relacionam retorno de longo prazo com a intensidade dos drawdowns.
Correlação
Como medir a relação entre retornos de ativos e aplicar esse conceito na diversificação do portfólio.
Entendendo o Maximum Drawdown
O que é o MDD, como calculá-lo e por que ele é uma referência importante de risco para investidores.
Modelo CAPM
A relação entre risco sistemático, taxa livre de risco e prêmio de mercado para estimar retornos esperados.
ANOVA: Análise de Variância
Como a ANOVA ajuda a comparar médias de diferentes estratégias de investimento e quais são seus pressupostos.
Time-Weighted Rate of Return (TWR)
Como o TWR elimina o impacto dos fluxos de caixa e mede o desempenho puro do portfólio.
Beta
O coeficiente que mede a sensibilidade de um ativo em relação aos movimentos do mercado e como usá-lo na construção de portfólios.
Alfa
Como o alfa mede o desempenho excedente de um portfólio em relação ao benchmark, ajustado ao risco.
Money-Weighted Rate of Return (MWRR)
A taxa que incorpora o timing dos fluxos de caixa em um investimento e como ela difere do retorno ponderado pelo tempo.
Índice de Sharpe
Entenda como o índice de Sharpe é calculado e como utilizá-lo para avaliar o desempenho ajustado ao risco de um portfólio.
Métricas de Volatilidade
Um panorama dos principais indicadores usados para medir a volatilidade de portfólios e como interpretá-los na prática.
