Metriche
Rischio sequenza di rendimento: perché l'ordine dei guadagni cambia tutto nel pensionamento
Il rischio sequenza di rendimento spiega perché lo stesso rendimento medio annuo può portare a esiti opposti: come funziona e come …
Ribilanciamento del portafoglio: quando farlo e perche conta
Il ribilanciamento ripristina il peso target del portafoglio dopo la deriva di mercato. Scopri quando farlo, quale metodo scegliere e i …
Sortino Ratio: cos'è, formula e perché misura meglio il rischio di ribasso
Il Sortino Ratio misura il rendimento per unità di rischio di ribasso. Formula, esempio numerico e confronto con lo Sharpe per valutare il …
Simulazione Monte Carlo per il portafoglio: guida pratica
Come funziona la simulazione Monte Carlo applicata al portafoglio d'investimento: scenari, fan chart, prelievi e probabilità di successo …
TWR vs MWRR: quale metrica di rendimento devi usare?
TWR e MWRR misurano il rendimento in modo diverso. Scopri quando usare Time-Weighted Return o Money-Weighted Return (IRR) per valutare …
Expected Shortfall (CVaR) 95% e 99%: guida pratica
Cos'e il CVaR 95% e 99%, differenze rispetto al VaR e uso operativo della tail risk analysis.
Skewness e Kurtosis: guida pratica per leggere il rischio
Come interpretare skewness e kurtosis nella distribuzione dei rendimenti e usarle insieme a VaR, CVaR e drawdown.
Recovery Factor: formula, interpretazione e limiti
Il Recovery Factor misura quanto rendimento il portafoglio genera per ogni unità di drawdown massimo. Formula, esempio e uso pratico.
Value at Risk (VaR) 95% e 99%: guida pratica
Cos’è il VaR 95% e 99%, come interpretarlo e quali differenze ci sono tra approccio storico e parametrico.
Rendimento medio S&P 500 ultimi 20 anni: come leggerlo con una simulazione PAC
Come interpretare il rendimento medio S&P 500 negli ultimi 20 anni, quali limiti evitare e come usare una simulazione PAC per costruire un …
Ulcer Performance Index: come leggere il rapporto tra rendimento e stress di drawdown
L'Ulcer Performance Index (UPI) integra il classico Sharpe Ratio concentrandosi solo sulle fasi di perdita: ecco come si calcola, quando …
Che cos'è il rendimento atteso e come utilizzarlo
Una guida pratica per capire il rendimento atteso, interpretarlo nei report di Wallible e confrontarlo con altre metriche di performance.
Calmar Ratio e Ulcer Index
Come valutare rendimento e profondità dei drawdown con due indicatori chiave per la gestione del rischio.
Comprendere la correlazione nella gestione del portafoglio di investimento
La gestione del portafoglio d'investimento è un aspetto essenziale della pianificazione finanziaria e gli investitori devono prendere …
Come valutare un'azienda utilizzando il Flusso di Cassa Scontato o Discounted Cash Flow
Se stai cercando un modo per valutare un'azienda, probabilmente hai sentito parlare di metodi come il Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio) o …
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Vediamo come funziona il CAPM e come questo modello viene impiegato in ambito finanziario
Analisi della Varianza (ANOVA)
Vediamo com'è definita l'analisi della varianza ANOVA (Analysis of Variance) e come questa viene impiegata in ambito finanziario
Time-Weighted Rate of Return o tasso di rendimento ponderato nel tempo
Vediamo com'è definito il tasso di rendimento ponderato nel tempo e come può essere usato per valutare il rendimento propri portafogli di …
Alpha nella finanza
Vediamo com'è definito il coefficiente alpha e cerchiamo di capire come viene utilizzato questo indice di rischio degli investimenti tecnici
Beta nella finanza
Vediamo com'è definito il coefficiente beta e cerchiamo di capire come viene utilizzato questo indice di rischio degli investimenti tecnici
Money-Weighted Rate of Return o Tasso di rendimento ponderato per il denaro
Vediamo com'è definito il Tasso di rendimento ponderato per il denaro e come può essere usato per valutare il rendimento propri portafogli …
Indice di Sharpe
Vediamo com'è definito l'indice di Sharpe e come sfruttarlo al meglio per la valutazione di un portafoglio di investimento
Volatilità
Vediamo com'è definita la volatalità e come valutare il rischio in un portafoglio di investimento
