S&P 500 各板块前五大权值股比较
回测科技、医疗、能源、民生消费、金融五大龙头的十年表现与组合风险
星期三, 30 三月 2022
单笔投资回测（10,000€，PIC 模拟）
组合等权配置五档美股龙头。疫情期间（2020-03-23）出现 -32.96% 的最大回撤，但期末价值 43,177.71€，十年累积报酬 331.78%，年化 17.6%。
| 总投入 | 期末市值 | 报酬 | 波动率 | 年化报酬 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000€ | 43,177.71€ | 331.78% | 17% | 17.6% | -32.96%（2020-03-23） |
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免费注册单股表现比较
Apple 十年翻了 10 倍，波动亦最高；JPMorgan 波动同样显著。Johnson & Johnson 与宝洁增长较稳健，ExxonMobil 相对落后。
| 资产 | 十年报酬 |
|---|---|
| Apple | 1012.6% |
| JPMorgan Chase | 391.75% |
| Johnson & Johnson | 336.76% |
| Procter & Gamble | 250.45% |
| ExxonMobil | 62.23% |
ESG 指标
组合的 ESG 风险处于中高区间。
相关性矩阵
所有股票皆正相关，其中 Exxon 与 Apple 的相关性最低（0.31）。
小结
五档标的皆出自 S&P 500，仅在产业间分散，整体仍属高波动的集中股票组合。近年回报主要仰赖苹果带动，ESG 表现中等偏高，投资人应留意风险承受度。
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