回撤

理解金融投资中的最大回撤

最大回撤（Maximum Drawdown，MDD）是衡量投资组合风险的常用指标，它显示从高点到低点的最大跌幅，帮助投资者评估潜在的下行风险。本文介绍最大回撤的概念、计算方法及其在金融分析中的意义。