Come hanno performato le 5 aziende più capitalizzate del FTSE MIB negli ultimi 10 anni?

Lo andiamo a vedere provando a simulare a simulare un PAC con 10000€ d’investimento iniziale e 300€ ricorrenti ogni mese sulle seguente aziende:

• Enel: 20%
• Stellantis: 20%
• ENI: 20%
• Intesa Sanpaolo: 20%
• Ferrari: 20%

Simulazione investiemento ricorrente negli ultimi 10 anni –> Simulatore PAC

Dai seguenti grafici notiamo subito come il valore del portafoglio sia più che raddoppiato rispetto all’investimento, con un valore attuale finale della simulazione di circa 120000€. L’elevata volatilità e il massimo drawdown avvenuto in periodo Covid19 mettono in luce le criticità di un portafoglio interamente azionario, geograficamente e settorialmente non ben diversificato.

Ma chi ha performato meglio tra le 5? –> Comparatore

Dalle performance vediamo come Ferrari abbia ottenuto in soli 6 anni, da quando è stata quotata, circa il 350% e a seguire le altre performance riportate in tabella.

E sotto il profilo ESG com’è posizionato un portafoglio del genere?

Il tachimetro mostra un rischio ESG intermedio per questo portafoglio…senza infamia nè lode!

Matrice di correlazione titoli –> Correlatore

Come era immaginabile i titoli risultano tutti positivamente correlati. Dalla matrice di correlazione si rileva la coppia con correlazione massima e minima: Max → ENEL - Intesa Sanpaolo: 0.65 Min → Intesa Sanpaolo - Ferrari: 0.32

Conclusioni

L’analisi è stata effettuata su un portafoglio in cui i sottostanti sono pesati nello stesso modo al 20% e fanno parte dello stesso indice azionario. Per quanto ci sia una parziale diversificazione a livello settoriale si vede come un portafoglio del genere, interamente azionario, presenti un livello di rischio molto elevato a fronte di un ritorno nei 10 anni che in questo caso ha premiato il rischio assunto. Il profilo ESG di un portafoglio del genere si posizione ad un livello intermedio e la correlazione dei titoli è piuttosto elevata.